Mardi 10 septembre, Gestion de Fortune, en partenariat avec Quantalys, remettait les 8èmes Globes de la Gestion, l'occasion de réunir les grands acteurs de la gestion d'actifs, de récompenser les gérants de fonds les plus réguliers et d'échanger sur les perspectives boursières et les investissements à privilégier.
Rappelons en quelques mots les objectifs : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché ces dernières années ; et la méthodologie : les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse. Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance.
Parmi les fonds récompensés cette année : Dorval AM, La Financière de l'Echiquier, UBS La Maison de Gestion, Oddo BHF AM, Groupama AM, Financière Tiepolo, AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs.
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Les résultats détaillés sur le site des Globes de la Gestion >>